ระดับแนวรับและแนวต้าน: ประเภท วิธีการหาเส้น และกรณีการใช้งาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดฟอเร็กซ์เป็นการเปิดโอกาสอย่างกว้างขวางในการศึกษาและคาดการณ์ราคา จำนวนเครื่องมือที่มีความสามารถในการทำงานสำหรับนักเทรดนั้นมีกว่าหลายร้อยชนิด หากอินดิเคเตอร์ถูกวิจารณ์ว่าให้สัญญาณที่ล่าช้ากว่าความเป็นจริง  ระดับแนวรับและแนวต้านถือว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นที่นิยมในคนหลายกลุ่ม แม้แต่ในกลุ่มผู้มีข้อกังขาในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากที่สุด ซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่น่าประหลาดใจ เพราะระดับฟอเร็กซ์ คือ องค์ประกอบสำคัญที่นักเทรดทุกคนต้องให้ความสนใจอย่างไม่มีข้อยกเว้น

ระดับ คือ โซนบนกราฟราคาที่มีความผิดปกติ บริเวณระดับเหล่านี้มักมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมราคาที่ฉับพลัน ดังนั้น เมื่อราคาขยับเข้าใกล้ระดับดังกล่าว จะมีการตอบสนองที่สังเกตเห็นได้ชัด เช่น ราคาเด้งขึ้นหรือลง ราคากลับตัว ทะลุเทรนด์ ราคาเร่งตัว หรือราคาชะลอตัว เนื่องจากสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมความแน่นอน นักเทรดจึงมีโอกาสในการสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ขึ้นอยู่กับระดับดังกล่าว การเทรดด้วยระดับเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำกำไรได้อย่างเป็นประจำ และต่อเนื่องมากขึ้นในกรอบระยะเวลาสั้น

เหตุผลทำไมการตีเส้นถึงมีประสิทธิภาพ

การเทรดในตลาดการเงินดำเนินการโดยใช้เครื่องมือจำนวนมากมายมหาศาล อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์จัดเป็นกลุ่มได้เป็นสองรูปแบบหลัก ได้แก่ ด้านเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน ตำราการวิเคราะห์เหล่านี้มักเขียนขึ้นและตีพิมพ์อย่างแพร่หลายในทุกภาษาทั่วโลก ทำให้เกิดฐานการเรียนรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับนักเทรดและนักลงทุน ดังนั้น เมื่อมีการนำทางที่มีอัลกอริทึมในลักษณะที่คล้ายคลังกัน นักเทรดส่วนใหญ่ก็เห็นระดับฟอเร็กซ์และผลักดันราคาไปในทิศทางใด ๆ เหมือน ๆ กัน

นอกจากนี้ เมื่อนักเทรดเลือกตำแหน่งในการวาง Stop Loss พวกเขามักจะเลือกกำหนดระดับที่เป็นเลขจำนวนเต็ม ปัจจัยนี้เป็นสิ่งสะดวกเพราะในช่วงเวลาที่มีการเทรดอย่างคึกคัก เรามักไม่มีเวลาในการคำนวณจุดได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอไป ทุกอย่างจึงถูกปัดขึ้นหรือปัดลงในทางใดทางหนึ่ง

เหตุผลข้อที่สามก็คือนโยบายทางการเงิน ประธานธนาคารกลางแต่ละท่านและรัฐบาลแต่ละชุดจำกัดขอบเขตราคา ซึ่งเป็นพื้นฐานของงบประมาณ เมื่อมีอะไรที่เกินขอบเขตเกิดขึ้น สถาบันเหล่านี้ก็จะเข้ามาแทรกแซงโดยเสมอ

ประเภทระดับและข้อแตกต่าง

การคำนวณระดับเหล่านี้มีหลายวิธี จึงจัดออกได้เป็นหลายประเภท หากเราพิจารณาตามเงื่อนไข เราจะสามารถจัดกลุ่มระดับต่าง ๆ ได้แก่: แนวนอน (horizontal) ระดับลาดเอียง (sloping) และที่ผันผวน (dynamic) ความแตกต่างสำคัญของระดับต่าง ๆ เหล่านี้คือการกำหนดจุดและจำนวนองค์ประกอบของระดับ

วิธีการสร้างระดับแนวนอน

สำหรับการตีเส้นนั้น แพล็ตฟอร์มการเทรดของคุณจะต้องมีเครื่องมือการวาดเส้น โบรกเกอร์ NordFX ให้บริการลูกค้าได้ใช้งานแพล็ตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ MetaTrader 4 (MT4) ซึ่งมีชุดเครื่องมือวิเคราะห์กราฟมากมาย รวมถึงเส้นแนวนอน

แนวต้านและแนวรับกำหนดขึ้นบนจุดในอดีตที่มีการดีดีกลับของราคามากกว่าหนึ่งครั้ง ระดับแนวรับตีเส้นผ่านจุดต่ำสุดในพื้นที่และระดับแนวต้านตีเส้นผ่านจุดสูงสุดในพื้นที่

สำหรับหลายคนมีคำถามที่ถกเถียงกันว่าควรจะตีเส้นที่ราคาไหน จริง ๆ แล้วไม่มีข้อแตกต่างกันโดยพื้นฐาน ระดับนั้นกำหนดได้ทั้งตามส่วนช่วงตัวของแท่งเทียนและส่วนหางของแท่ง โดยทั่วไปมีหลักการเรื่องโซน ดังนั้นการเบนออกจากโซนไม่กี่จุดนั้นเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ ยิ่งกรอบเวลานานเท่าใด โซนจะยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้น

ตัวอย่างวิธีการตีเส้นระดับฟอเร็กซ์แนวนอนในรูปที่ 1:

ระดับสโลป (Sloping)

ระดับเหล่านี้ไม่แตกต่างจากระดับก่อนหน้าในส่วนของแรงต้านที่ก่อให้เกิดขึ้น ข้อแตกต่างสำคัญคือมุมของเส้น ระดับสโลปจะตีเส้นผ่านจุดต่ำสุด/สูงสุด โดยขึ้นอยู่กับทิศทางของเทรนด์เป็นหลัก กฎหลักก็คือราคาควรจะดีดกลับ ใช้จุดเพียงสองจุดในการตีเส้นชนิดนี้ ซึ่งเป็นกฎทางเรขาคณิตพื้น ๆ ในการวาดเส้น

ในทางทฤษฎี เส้นนี้อาจเรียกกันว่าเส้นเทรนด์ไลน์ หากคุณตีเส้นขนานกัน คุณจะได้เป็นกรอบราคา ในรูปที่ 2 ด้านล่างนี้คือตัวอย่างกรอบราคา

การตีเส้นนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้น คือ การหาจุดเข้าตำแหน่ง การตีเส้นชนิดนี้ทำให้การกำหนดเป้าหมายราคาเป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ ในการตีเส้นระดับเทรนด์ไลน์นั้น จุดสูงสุดหรือต่ำสุดต้องคงที่และมีความต่อเนื่อง เช่น ทำระดับสูงสุดเหนือขึ้นไป (ในตลาดเทรนด์ขาขึ้น) หรือทำระดับต่ำลง (ในตลาดเทรนด์ขาลง)

ระดับผันผวน (Dynamic)

ในความเข้าใจแบบคลาสสิก ระดับชนิดนี้เป็นการกำหนดจุดเองด้วยมือ อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าในวิธีนี้พัฒนาล้ำตำรายุค 80 และ 90 นอกจากการกำหนดจุดด้วยตนเองแล้ว เทคนิคของอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมในการช่วยหาจุด ได้แก่ Moving Average, Envelopes, Donchian Channel, Bollinger Bands.

คุณลักษณะสำคัญ ก็คือ ระดับเหล่านี้มีความผันผวนและกำหนดขึ้นตามราคาเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นได้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน

หลักการสร้างระดับแนวนอนและระดับผันผวนมีความแตกต่างกัน แต่คุณสมบัติและหลักการใช้งานก็เหมือนกัน ดังในตัวอย่าง (รูปที่ 3) นี้ เรานำเสนอการศึกษาเทคนิคที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ซึ่งก็คือ Moving Average ที่ทำหน้าที่เป็นระดับดังกล่าว:

ข้อแตกต่างระหว่างแนวรับและแนวต้าน

บางครั้ง นักเทรดมือใหม่อาจประสบปัญหาที่จะทำความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแนวรับคืออะไร และสับสนบ่อย ๆ กับแนวต้าน หรือกลับกัน ทั้งแนวรับและแนวต้านมีคุณสมบัติเดียวกันในวิธีปฏิบัติในการเทรด ราคาจะตีกลับจากระดับเหล่านี้และดีดตัวอย่างรวดเร็วหลังจากราคาตัดทะลุ อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างที่สำคัญก็คือตำแหน่งของราคาเทียบกับระดับเหล่านี้

แนวรับ คือ ระดับที่ราคายืนอยู่เหนือในช่วงการเคลื่อนที่ของราคา ระดับนี้เชื่อมต่อกันระหว่างจุดต่ำสุดที่มีนัยสำคัญและเป็นบริเวณที่นักเทรดไม่ต้องการจะขายสินทรัพย์นั้น ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าระดับดังกล่าวอีกต่อไป ในทางกลับกัน แนวต้าน คือ ระดับที่เชื่อมต่อกันระหว่างราคาสูงสุด (จุดสูงสุด) ที่มีนัยสำคัญของตลาด และเป็นระดับที่ขวางการเติบโตไม่ให้ราคาขยับขึ้น

ในทั้งสองกรณี สิ่งสำคัญคือดูว่าเทรนด์นั้นเป็นเทรนด์อะไร แนวรับและแนวต้านอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อราคามีการตัดทะลุ ต่อไปนี้คือตัวอย่างเวลาที่แนวรับกลายเป็นแนวต้าน (รูปที่ 4):

วิธีการสร้างแนวรับและแนวต้านของตลาดฟอเร็กซ์

คุณสามารถตีเส้นระดับเหล่านี้ได้บนกราฟทุกกรอบเวลาด้วยวิธีต่าง ๆ นักเทรดมืออาชีพมักจะใช้ตีเส้นด้วยมือเองอย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องมือกราฟที่มีให้บนเทอร์มินอล MT4 อย่างไรก็ตาม การหาจุดต่ำสุดหรือสูงสุดอาจเป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่ และอาจใช้อินดิเคเตอร์เพื่อช่วยกำหนดจุดได้ง่ายขึ้น เช่น Fractals หรือ ZigZag ในการไฮไลท์จุดสูงสุด/ต่ำสุดโดยอัตโนมัติ

สูตร Pivot, Murray, Fibonacci ก็เป็นที่นิยมในการใช้คำนวณระดับแนวรับและแนวต้านเช่นกัน เครื่องมือเหล่านี้ใช้งานแยกต่างหากจากอินดิเคเตอร์ ทั้งนี้มีอินดิเคเตอร์อื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถช่วยในการกำหนดระดับโดยที่คุณไม่ต้องลงแรงใด ๆ และเครื่องมือหลายตัวก็มีผนวกมาให้ใน MetaTrader 4 ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ตลาดง่ายดายขึ้นมาก

ระดับต่าง ๆ นำมาใช้ในกลยุทธ์การเทรดอย่างไร

รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาบริเวณแนวรับหรือแนวต้านทำให้เราสามารถใช้งานระดับเหล่านี้ด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ หนึ่งในวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดให้เป็นฟังก์ชันให้สัญญาณ การเทรดในกรณีนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบราคารีบาวด์หรือตีกลับจากระดับดังกล่าว และในกรณีที่ราคาตัดผ่านระดับ นอกจากนี้ยังมีการเทรดประเภทแบบผสมผสานกันซึ่งรวมถึงสัญญาณอื่น ๆ ในการเปิดหรือปิดตำแหน่งด้วยเช่นกัน

วิธีการเทรดระดับเหล่านี้อาจมีหลากหลายวิธี การเทรดแบบดั้งเดิมที่ผู้เขียนตำรามักนิยมแนะนำคือการเทรดตามทิศทางของเทรนด์ ในขณะคนที่นิยมเทรดแบบซิ่งมักจะชอบเปิดตำแหน่งทั้งในทิศทางตามเทรนด์และสวนเทรนด์ แต่ละเทคนิคล้วนมีข้อดีเป็นของตนเอง แต่เราควรคำนึงว่าระดับดังกล่าวนั้นสำคัญหรือแข็งแกร่งมากเท่าใด แนวโน้มที่ราคาจะตัดผ่านระดับที่สำคัญนั้นมีต่ำมาก ดังนั้นก็มักจะเทรดตามการดีดกลับของราคาเป็นหลักในกรณีนี้ สำหรับระดับที่อ่อนแอ ซึ่งเมื่อราคาแตะไม่กี่ครั้งก็สามารถตัดผ่านได้ง่าย ๆ ราวกับมีดเฉือนเนยนั้นก็มีแนวโน้มสูงที่ราคาจะตัดทะลุระดับที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม สัญญาณการตัดผ่านแบบเท็จ ๆ เกิดขึ้นบ่อยในตลาดฟอเร็กซ์ มีหลายกรณีที่ดูเหมือนว่าราคาจะตัดผ่านโซนแนวรับหรือแนวต้านแล้ว แต่แทนที่ราคาจะไปต่อ ราคากลับกลับทิศทางและขยับมายังจุดเดิมก่อนหน้า

ณ เวลาที่แรงต้านทานระหว่างนักเทรดที่พยายามหนุนราคาให้ขึ้นและกดราคาให้ลงอย่างใกล้เคียงกันแล้ว ราคาอาจเกิดภาวะแข็งตัว หากคุณสังเกตเห็นราคากำลังมีลักษณะถูกบีบให้แคบลง แปลว่าราคากำลังแข็งตัว และเราคาดการณ์ได้ว่าอีกไม่นาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ราคาจะดีดตัวราวกับลวดสปริง ซึ่งจะนำไปสู่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วและความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้น

การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit

นักเทรดหลายคนมองว่า กลยุทธ์การเทรดที่ไม่มี Stop Loss ไม่ต่างอะไรจากระเบิดเวลา นักเทรดมือใหม่มักประสบปัญหาในการเลือกกำหนดตำแหน่งดังกล่าวบนกราฟ เพราะมีโอกาสที่ราคาจะเกี่ยวไปติดคำสั่งดังกล่าวอย่างไม่ตั้งใจ และมันก็เป็นเรื่องน่าผิดหวังที่จะต้องเห็นคำสั่งของคุณปิดลงพร้อมการขาดทุนด้วย Stop Loss หลังจากน้ัน ราคาจะกลับตัวและไปตามทิศทางที่ทำกำไรสำหรับคุณ ด้วยเหตุนี้เอง คำแนะนำจึงให้กำหนดตำแหน่ง Stop Loss ห่างจากระดับที่ใกล้ที่สุดไม่กี่จุด อย่าลืมว่าระยะห่างเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่คุณกำลังใช้วิเคราะห์ ยิ่งกรอบเวลานานเท่าใด ระยะห่างจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นในกรอบเวลา H4 และมากกว่านี้ จะมีการวัดโดยใช้จุดหลายสิบจุด และไม่ได้กำหนดเป็นเส้น หากแต่เป็นโซนแนวรับ/แนวต้าน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ ตลอดจนความผันผวนในปัจจุบันของตลาด

นอกจากนี้

นอกจากนี้ นอกเหนือจากระดับ Stop Loss แล้วยังมี อีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายสำหรับเก็บกำไร คำสั่ง Take Profit จะเปิดขึ้นโดยใช้หลักการเดียวกันอย่างที่อธิบายข้างต้น อย่างไรก็ตาม เป็นการเปิดตามทิศทางของคำสั่ง ไม่ใช่ในทางตรงกันข้าม โดยต้องพิจารณาเรื่องโซนเช่นกัน เพราะราคาสามารถลงมาเกี่ยวระดับขาดทุน (สัญญาณตัดทะลุแบบเท็จ) ก็สามารถพลาดไม่กี่จุดก่อนถึงระดับเก็บกำไรได้เช่นกัน

กลยุทธ์การเทรดจำนวนมากสร้างขึ้นมาที่ระดับแนวรับและแนวต้านของตลาดฟอเร็กซ์ ประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่ปัจจัยจำนวนมาก ได้แก่ ความแม่นยำของราคา ขนาดค่าสเปรด ความเร็วของการส่งคำสั่ง ฯลฯ และในที่นี้ ลูกค้าของ NordFX มีข้อได้เปรียบกว่ามาก เนื่องจากเงื่อนไขที่โบรกเกอร์ให้บริการนั้นถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในตลาด

จุดแข็งและจุดอ่อน

การทำงานกับระดับแนวรับและแนวต้านของฟอเร็กซ์นั้นมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน สำหรับข้อด้อยมีดังต่อไปนี้

1. การเกิดสัญญาณตัดทะลุแบบหลอก
2. ความเคลื่อนของราคา (slippage) ที่ทำให้เส้นบาง ๆ กลายเป็นโซนแนวรับ/แนวต้าน ซึ่งกรอบความกว้างของโซนนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไดแก่ คู่สกุลเงินที่ซื้อขาย กรอบเวลา และสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน ทั้งหมดนี้ทำให้การตั้งค่าคำสั่งและการเปิดและปิดตำแหน่งเทรดนั้นเป็นเรื่องยากได้

จุดแข็งของระดับต่าง ๆ มีดังนี้:

1. ระดับเหล่านี้มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด
2. ช่วยในการหากรอบราคาสำหรับจุดเข้าและออกตลาด
3. สามารถใช้งานได้ทุกกรอบเวลา และกับสินทรัพย์การเทรดทุกประเภท
4. มีเครื่องมือกราฟและอินดิเคเตอร์หลายชนิดที่สามารถกำหนดระดับดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ เครื่องมือหลายตัวมีผนวกไว้ในเทอร์มินอล MT4
5. มีเทคโนโลยีรองรับที่พร้อมใช้งานจำนวนมหาศาล ได้แก่ สคริปต์ และการเทรดด้วยหุ่นยนต์ที่ปรึกษา (robot advisors) ที่ช่วยให้คุณสามารถเทรดแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติโดยสมบูรณ์โดยใช้ข้อมูลของระดับต่าง ๆ
6. ความสามารถในการใช้ร่วมในทุกกลยุทธ์การเทรด
7. ให้สัญญาณจำนวนมากในแต่ละกรอบเวลา

การลงมือปฏิบัติเท่านั้นที่สามารถช่วยสอนให้คุณเข้าใจการใช้งานระดับแนวรับและแนวต้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นโดยไม่ต้องมีต้นทุนทางการเงินใด ๆ เราขอแนะนำให้ใช้บัญชีทดลองของบริษัทโบรกเกอร์ NordFX ซึ่งเปิดใช้งานได้ฟรี และการลงทะเบียนใช้เวลาสั้น ๆ ไม่เกินสองหรือสามนาทีเท่านั้น